Belfort là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc du thuyền sang trọng Nadine (đặt theo tên vợ thứ hai của ông, một cựu người mẫu thời trang) mà ban đầu được đóng cho Coco Chanel vào năm 1961. Trong tháng 6 năm 1996, chiếc du thuyền bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông của Sardegna và những thợ lặn chuyên nghiệp thuộc đội COMSUBIN của Ý đã giải cứu tất cả những người trên thuyền. Belfort cho biết ông đã chống lại lời khuyên của vị thuyền trưởng và chèo thuyền ngược cơn gió lớn, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm thuyền, khi sóng đập vỡ boong trước.

Trong năm 2013, Belfort sinh sống tại Manhattan Beach, California, Mỹ và đã đính hôn với Anne Koppe, người đã giúp ông điều hành công việc kinh doanh ở Hermosa Beach, California.